Simulaciones de la probabilidad de ruina en el modelo de Cramér-Lundberg

Julián David Moreno & Martha Lucía Corrales


Escuela de Matemáticas
Universidad Sergio Arboleda
Bogotá, Colombia

Fecha: Martes 31 de Agosto 2010
Salon: F-405
Hora: 4 – 6 pm

En este trabajo se simulan las probabilidades de ruina sobre la base
del modelo de Cramér-Lundberg en diferentes escenarios: el capital
inicial de una compañía de seguros, primas recibidas por
la compañía, el número de reclamaciones (las cuales provienen de
un proceso Poisson), los sinistros (con distribución exponencial o
con distribuciones sub-exponenciales que aceptan transformada de
Laplace). Se obtiene una ecuación integro-diferencial para cada
escenario y se realizan las simulaciones correspondientes utilizando
el paquete estadístico R(R Development Core Team 2007)

Palabras clave: Proceso Poisson, distribución exponencial,
distribución sub-exponential ,Modelo de
Cramér-Lundberg, ecuaciones integro-diferenciables.